期权价值影响因素

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1 小时
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初级
本课讨论课买权买权等价理论,关注了简单的期权定价模型,最后将会引入单期和多期的二项式点阵模型。
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学习目标
适用人群
1小时

第四节:期权价值影响因素

  • 看涨看跌期权平价关系和模拟期权头寸
  • 期权期望值定价模型和二叉树定价模型
  • 影响期权定价的因素
  • 了解看涨看跌期权平价关系的概念
  • 了解期权期望值定价模型及其运用
  • 了解如何运用期权二叉树定价模型
  • 了解影响期权价格的因素
  • 了解与标的证券价格相关波动率的定义

条件

    • 本课程为基础课程,无需学习任何前置课程。
  • 推荐

    银行、券商的衍生品设计等部门,资产管理公司的投资、风控等部门,基金、信托公司衍生品交易部门,以及从事衍生品业务的专业人士。

    价格

    ¥ 108
    产品 EL-10111

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