股票期权业务及交易策略

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2015年2月9日,上证50ETF期权正式上市,中国的期权时代正式拉开帷幕,在此背景下,纽约金融学院特邀请业内专家深入讲解如何开展股票期权业务及其交易策略。本课程将深度讲解国际上领先的期权业务,并结合国内今年上市的上证ETF50期权,从做市商的角度着重讲述期权的动态特点以及对其的量化对冲。Time-Gap 及Gama-trading 对期权复制的影响,介绍标的流动性及其交易的成本对定价的影响,强调波动率及定价模型的选择,最后是期权组合的风险图及风险管理的方法。
课程
学习目标
适用人群
第一天

第一节 股权期权业务及交易策略

  • 开展期权业务的前台组织架构及团队
  • 期权业务面对的主要客户群体及特点
  • 期权的量化对冲与定价:OTC期权的做市
  • 主要典型期权策略及其风险管理解析
  • 波动率倾斜及个股期权的特点及定价模型的选择
  • 期权组合的风险管理
  • 金融工程团队对期权业务必不可少技术支持作用
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  • 了解开展股票期权等金融衍生品业务所需的业务架构、内部控制机制、风险分解对冲等
  • 学习股票期权量化对冲的方法和策略
  • 掌握股票期权标的的成本分析及定价模型
  • 了解股票期权的风险管理的有效方法

条件

  • 推荐

    前台交易人员、金融工程师、前台IT团队、业务部门领导、风险管理部成员。

    价格

    ¥ 4,800
    产品 CL-10006-CN

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