远期利率协议

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1 小时
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初级
本课将着重介绍远期利率协议,共包含两小节内容。本课从期利率协议(FRA)的计息方式入手,使得学员对如何利用FRA进行套期保值有所认知,详细介绍了合约利息如何增加、与远期汇率合约对冲的因素、远期汇率合约的投机和如何构建远期曲线。
课程
学习目标
适用人群
1小时

第二节:远期利率协议

  • 利用远期利率协议(FRA)进行套期保值
  • 运用FRA进行投机与远期曲线
  • 认识远期利率协议(FRA)的计息方式
  • 了解利用FRA进行套期保值的要素,即如何应对利率上涨和利率下降
  • 用折现率确定风险量化公式
  • 认识FRA在投机中的应用,以及远期曲线及其构成

条件

    • 本课程为基础课程,无需学习任何前置课程。
  • 推荐

    银行、券商的衍生品设计等部门,资产管理公司的投资、风控等部门,基金、信托公司衍生品交易部门,以及从事衍生品业务的专业人士。

    价格

    ¥ 108
    产品 EL-10101

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