远期与期货

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6 小时
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初级
本课程探索了不同类型远期利率合约、短期利率期货、债券和票据期货和股票指数期货的定义,定价和应用。同时,本系列还解释了与远期和期货相关联的不同风险种类。
课程
学习目标
适用人群
1小时

第一课:远期和期货介绍

  • 远期与期货概述
  • 远期交易
  • 期货交易
1小时

第二课:远期利率协议

  • 利用远期利率协议(FRA)进行套期保值
  • 运用FRA进行投机与远期曲线
1小时

第三课:短期利率期货

  • 短期利率期货
  • 报价惯例与期货合约
  • 基差风险、贷款成本与条式策略
1小时

第四课:票据和债券期货

  • 合约规范与转换因子
  • 隐含回购与套期保值
1小时

第五课:股票指数期货

  • 标的指数与股指期货合约
  • 指数期货与针对Beta调整套期保值率
1小时

第六课:远期和期货风险

  • 共同风险
  • 特定风险
  • 讲述了远期和期货的基础知识,了解其相似和差异,价格组成和交易风险
  • 关注了合约利息如何增加、与远期汇率合约对冲的因素、远期汇率合约的投机和如何构建远期曲线
  • 探索了短期非政府计价利率期货。包括其特点、报价约定、期货上市、应用以及基本风险
  • 包含了固定收益证券基础上的期货合约。介绍了合约详细内容、换算系数、可交割情景、定价以及现购自运等
  • 关注了股票指数期货合约的特点,以及确定公约期货价格,程序化交易,股票指数期货的运用和beta系数的调整
  • 讨论了相关风险,如:市场风险、流动性风险、国家风险、信用风险、替换风险、结算风险和延期风险

条件

    • 本课程为基础课程,无需学习任何前置课程。
  • 推荐

    银行、券商的衍生品设计等部门、资产管理公司的投资、风控等部门、基金、信托公司衍生品交易部门以及从事衍生品业务的专业人士。

    价格

    ¥ 630
    产品 EL-10106

    语言

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