衍生品在线专业证书

线上课程
40 小时
英文
初级
本课程介绍了衍生品投资组合的原则、基本原理及其相关风险。学员将学习准确预测标的资产的价格变动趋势。运用衍生品模型和金融策略拓展并提高投资组合能力,为客户提供更加全面的资产管理服务。 衍生品在线专业证书包括下列课程: 衍生工具 远期与期货 期权 运用衍生品进行风险管理 学员还可以根据自身岗位或兴趣选择下列选修课程: 企业信用分析 短期交易 证券 固定收益证券 资产支持证券 学员还可获得个性化需求评估,并有专门的顾问帮助学员识别其希望学到的知识。通过与顾问交流,学员可以针对自己最感兴趣的主题量身定制学习体验,以使学员在学习体验中获得最大收获。 所有课程均需在一年内完成,每一节至少需达到70%的分数。
课程
学习目标
适用人群
7小时

第一节:衍生工具

  • 远期和期货基础知识
  • 期货简介
  • 衍生品交易
  • 互换简介
6小时

第二节:远期与期货

  • 远期与期货简介
  • 远期利率协议
  • 短期利率期货
  • 票据与债券期货
  • 股指期货
  • 远期与期货的风险
7小时

第三节:期权

  • 期权术语
  • 期权产品基础知识
  • 期权组合策略
  • 影响期权价值的因素
  • 期权定价
  • 期权敏感度
7小时

第四节:运用衍生品进行风险管理

  • 识别风险
  • 运用衍生品管理外汇风险
  • 运用衍生品管理短期国内利率风险
  • 运用衍生品管理长期国内利率风险
  • 运用衍生品管理股权风险
  • 深入理解远期与期货合约
  • 认识对冲与投机的方法
  • 为不同的投资目标确定适当的期权工具
  • 区别备兑头寸与未备兑头寸
  • 解释影响期权价格的因素之间的关系
  • 认识保证金要求与互换协议结构
  • 列举远期与期货交易中的信用风险
  • 认识FRA对冲所需的要素
  • 描述远期曲线及其构建方法
  • 认识短期利率期货及其应用
  • 认识如何利用剥离策略构建组合期货利率并为其他衍生产品定价
  • 认识票据与债券期货的标准元素
  • 定义转换因数的功能
  • 认识识别最廉交易债券的方法
  • 根据对冲区别两类债券风险
  • 认识股指期货合约的特点
  • 描述如何为beta调整对冲比率
  • 计算期权的时间价值并了解相关工具及应用
  • 了解上限期权、下限期权和双限期权在投资风险管理中的运用
  • 认识如何使用价差构建组合策略
  • 描述如何利用各类波动率盈利
  • 认识买卖平价的概念
  • 熟悉影响期权价格的因素并了解波动率与标的证券价格之间的关系
  • 了解标准差在计算年度波动率中的作用,描述标的波动率对期权权利金的影响
  • 通过Black Scholes期权定价模型认识波动率指标
  • 了解希腊字母的作用,即delta、gamma、theta、vega和Psi在期权敏感度中的作用
  • 认识不同类型的风险(转换风险、交易风险、或有风险以及外部风险)
  • 阐述风险周期的量化、政策、实施以及监督步骤
  • 了解非交割远期外汇合约在外汇风险管理中的应用
  • 探讨利率互换在长期国内利率风险管理中的应用
  • 运用衍生品技巧管理转换风险
  • 了解交易风险的要素以及如何运用衍生品进行管理
  • 认识运用衍生品管理或有风险的要素
  • 了解企业债券、市政债券和政府债券,重点掌握概念、功能和这些市场的运营
  • 探讨ABS的不同市场领域,从汽车贷款等大型成熟市场到新兴次级市场
  • 认识MBS与ABS市场的区别
  • 阐述信用卡ABS的结构、收入来源与风险
  • 认识住房股权贷款(HEL)ABS的结构、风险和信用增级
  • 描述CDO的运作原理
  • 了解普通股、优先股和认股权、权证和可转债等其他股权相关工具的类型、特征和风险
  • 读懂并理解股票期货表

条件

  • 推荐

    交易人员,做市商,业务开发人员,财务人员,分析人员与咨询人员,审计人员,合规人员,风险管理人员,内控人员,财富管理人员,私人银行人员,会计人员,资产管理人员。

    价格

    ¥ 11,178
    产品 FIPR0273

    语言

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