期权

线上课程
7 小时
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初级
本系列介绍期权组合策略,包括水平和垂直差价和波动法。学员将会探索影响期权定价的不同因素和学习如何利用二项式模型和布莱克-舒尔斯期权定价模型。
课程
学习目标
适用人群
1小时

第一课:期权术语

  • 看涨期权和看跌期权
  • 收益和价值概况
  • 价值状态和期权估值
1小时

第二课:期权产品基础知识

  • 股票与股指期权
  • 投资风险:利率上限、下限和上下限
1小时

第三课:期权组合策略

  • 价差头寸
  • 投资组合管理策略
  • 波动性策略
1小时

第四课:期权价值影响因素

  • 看涨看跌期权平价关系和模拟期权头寸
  • 期权期望值定价模型和二叉树定价模型
  • 影响期权定价的因素
2小时

第五课:期权定价

  • 平均值、标准差和历史波动率与隐含波动率
  • 概率分布函数和二项式模型与布莱克-斯科尔斯模型的趋同性
  • 布莱克-斯科尔斯期权定价模型和其他美式期权定价模型
1小时

第六课:期权价格敏感性指标

  • Delta和Gamma
  • Theta、Vega、Rho和Psi
  • • 期权基本知识和术语的回顾
  • • 讨论了股票期权,指数期权和利率期权,也将会简要涉及期货期权,附息证券和货币
  • • 介绍了投资者可以猜测价格波动方向和对冲风险的内在策略,包括:价差头寸,投资组合管理策略和波动方法
  • • 讨论购买权买权等价理论,关注了简单的期权定价模型,最后将会引入单期和多期的二项式点阵模型
  • • 探索标准差和波动性,然后将运用波动性在二项式点阵模型和Black Schole模型为期权价格建模
  • • 探索标准差和波动性,然后将运用波动性在二项式点阵模型和Black Schole模型为期权价格建模

条件

    • 本课程为基础课程,无需学习任何前置课程。
  • 推荐

    银行、券商的衍生品设计等部门;资产管理公司的投资、风控等部门;基金、信托公司衍生品交易部门;以及从事衍生品业务的专业人士。

    价格

    ¥ 630
    产品 EL-10107

    语言

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