期权价格敏感性

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1 小时
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初级
本课将会具体探索标准差和波动性,然后将运用波动性在二项式点阵模型和Black Schole模型为期权价格建模。
课程
学习目标
适用人群
1小时

第六节:期权价格敏感性指标

  • Delta和Gamma
  • Theta、Vega、Rho和Psi
  • 了解不同类型的期权敏感性指标(希腊字母)
  • Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho和Psi在定义期权对变化敏感性方面的作用

条件

    • 本课程为基础课程,无需学习任何前置课程。
  • 推荐

    银行、券商的衍生品设计等部门, 资产管理公司的投资、风控等部门,基金、信托公司衍生品交易部门,以及从事衍生品业务的专业人士。

    价格

    ¥ 108
    产品 EL-10113

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