期权定价

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2 小时
中文
初级
本课将会具体探索标准差和波动性,然后将运用波动性在二项式点阵模型和Black Schole模型为期权价格建模。
课程
学习目标
适用人群
2小时

第五节:期权定价

  • 平均值、标准差和历史波动率与隐含波动率
  • 概率分布函数和二项式模型与布莱克-斯科尔斯模型的趋同性
  • 布莱克-斯科尔斯期权定价模型和其他美式期权定价模型
  • 了解标准差在计算年波动率时的作用
  • 认识标的资产波动率对期权费的影响
  • 了解影响期权定价的主要因素,以及单步、两步二项式期权定价模型的输入和结构
  • 认识二项式期权定价模型和布莱克-斯科尔斯期权定价模型的趋同性
  • 了解使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型所产生的影响
  • 了解其他美式期权定价模型所产生的影响

条件

    • 本课程为基础课程,无需学习任何前置课程。
  • 推荐

    银行、券商的衍生品设计等部门, 资产管理公司的投资、风控等部门,基金、信托公司衍生品交易部门,以及从事衍生品业务的专业人士。

    价格

    ¥ 108
    产品 EL-10112

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